• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Международная лаборатория количественных финансов

Публикации
Книга
Stochastic Calculus for Quantitative Finance

Gushchin A. A.

L.; Kidlington: ISTE, Elsevier, 2015.

Статья
Регулирование рейтинговой деятельности: контроллинг и статистика

Карминский А. М., Катышев П. К., Павлова Е. Н.

Контроллинг. 2015. № 2. С. 40-49.

Глава в книге
Implied volatility of basket options at extreme strikes

Gulisashvili A., Tankov P.

In bk.: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance. Vol. 110. Zürich: Springer International Publishing, 2015. P. 175-212.

Препринт
Autocorrelation in an unobservable global trend: Does it help to forecast market returns?

Peresetsky A., Yakubov R.

MPRA Paper. University Library of Munich, Germany, 2015. No.  64579.

Лаборатория осуществляла свою деятельность с 2013 по 2015 год
 


 При финансовой поддержке ВТБ24

Mеждународная лаборатория количественных финансов (МЛКФ) была учреждена в НИУ ВШЭ в июне 2013 года на средства мегагранта Правительства России в рамках Постановления Правительства № 220 "О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования". Договор № 14.A12.31.0007.


Нормативные документы

Цель МЛКФ - создание активно действующего научного коллектива, ведущего исследования в области математической теории финансов и финансовой эконометрики.

Основные направления исследований:

  • Математические модели финансовых рынков, приближённые к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков, модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска) и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного  для анализа таких моделей. Исследования по темам: оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка.
  •  Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска  и его индикаторов,  рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений.

Основные направления образовательной деятельности: Разработка и имплементация в учебный процесс лекционных курсов, подготовленных на основании проведенных научных исследований в сфере финансовой математики, включающих в себя курсы: «Стохастический анализ»,  «Теория арбитража»,  «Модели кредитных рисков»,  «Теория мер риска», «Математические модели риск-менеджмента», «Финансовые рынки с трансакционными издержками»  и др.

 

 

Сотрудник МЛКФ - победитель премии имени профессора Б.Л. Овсиевича!

Научный сотрудник Международной лаборатории количественных финансов Екатерина Паламарчук стала победителем престижной Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за 2014 год.

Поздравляем Алексея Ильина !

Поздравляем Алексея Ильина, сотрудника Международной лаборатории количественных финансов, ставшего одним из лауреатов Международного конкурса по созданию торговых стратегий WorldQuant Challenge !

Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II

Международная лаборатория количественных финансов организовала продолжение мини-курса "Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II" профессора Emmanuel Lepinette (Paris-Dauphine Universite, France). Прочитано 2 лекции: 5 мая 2015 года - на тему "Milshtein scheme, a method to increase the convergence rate" и 12 мая 2015 года - на тему "Barrier options, the bridge simulation method based on Brownian bridges"

Байесовская задача обнаружения многократных разладок

В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных разладок» выступил научный сотрудник лаборатории Михаил Житлухин

Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности

В понедельник, 20 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности» выступил научный сотрудник лаборатории Дмитрий Муравей

Международная лаборатория количественных финансов активно участвует в работе XVI-ой Апрельской Международной научной конференции «Модернизация экономики и общества»

(Москва, 7-10 апреля 2015 г.), организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»

Intraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market

В понедельник, 6 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом выступила проф. Анна Обижаева (Российская экономическая школа)

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

23 марта 2015 года в 15:00 на совместном заседании Международной лаборатории количественных финансов и Департамента финансов НИУ ВШЭ состоялась предзащита кандидатской диссертации Агаты Лозинской на тему: «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала» выступил научный руководитель Лаборатории проф. Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 2 марта 2015 г. с докладом "Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях " выступила д-р А. Элланская (Université d'Angers, Франция)