Научный руководитель – доктор физико-математических наук Юрий Михайлович Кабанов, профессор университета Франш-Комте́ (Безансон, Франция)

Заведующий 
– 
Катышев Павел Константиновичпрофессор НИУ ВШЭ



Контактная информация

e-mail: gshahnazaryanc@hse.ru

Поиск по сайту

  • 1 июня 2015

    Сотрудник МЛКФ - победитель премии имени профессора Б.Л. Овсиевича!

    Научный сотрудник Международной лаборатории количественных финансов Екатерина Паламарчук стала победителем престижной Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за 2014 год.

  • 19 мая 2015

    Поздравляем Алексея Ильина !

    Поздравляем Алексея Ильина, сотрудника Международной лаборатории количественных финансов, ставшего одним из лауреатов Международного конкурса по созданию торговых стратегий WorldQuant Challenge !

Лаборатория осуществляла свою деятельность с 2013 по 2015 год


 При финансовой поддержке ВТБ24

Mеждународная лаборатория количественных финансов (МЛКФ) была учреждена в НИУ ВШЭ в июне 2013 года на средства мегагранта Правительства России в рамках Постановления Правительства № 220 "О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования". Договор № 14.A12.31.0007.


Нормативные документы


Цель МЛКФ - создание активно действующего научного коллектива, ведущего исследования в области математической теории финансов и финансовой эконометрики.

Основные направления исследований:

  • Математические модели финансовых рынков, приближённые к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков, модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска) и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного  для анализа таких моделей. Исследования по темам: оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка.
  •  Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска  и его индикаторов,  рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений.

Основные направления образовательной деятельности: Разработка и имплементация в учебный процесс лекционных курсов, подготовленных на основании проведенных научных исследований в сфере финансовой математики, включающих в себя курсы: «Стохастический анализ»,  «Теория арбитража»,  «Модели кредитных рисков»,  «Теория мер риска», «Математические модели риск-менеджмента», «Финансовые рынки с трансакционными издержками»  и др.