• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

О лаборатории

Международная лаборатория количественных финансов (МЛКФ) была учреждена в НИУ ВШЭ в июне 2013 года на средства мегагранта Правительства России в рамках Постановления Правительства № 220 "О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования". Договор № 14.A12.31.0007.

Цель МЛКФ — создание активно действующего научного коллектива, ведущего исследования в области математической теории финансов и финансовой эконометрики.

Нормативные документы

Основные направления исследований

Математические модели финансовых рынков, приближённые к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков, модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска) и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного  для анализа таких моделей. Исследования по темам: оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка.

Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска  и его индикаторов,  рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений.

Основные направления образовательной деятельности

Разработка и имплементация в учебный процесс лекционных курсов, подготовленных на основании проведенных научных исследований в сфере финансовой математики, включающих в себя курсы: «Стохастический анализ», «Теория арбитража», «Модели кредитных рисков», «Теория мер риска», «Математические модели риск-менеджмента», «Финансовые рынки с трансакционными издержками» и др.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!