• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Научная программа


   
Математические модели финансовых рынков, приближённые к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков.

Модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска) и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного  для анализа таких моделей. Исследования по темам: оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка.

Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска  и его индикаторов,  рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений.

Основные направления

1.Системный риск

Моделирование финансовых систем случайными ориентированными графами. Устойчивость относительно экзогенных факторов. Каскадные дефолты. Динамические индикаторы неустойчивости.

Ю.М. Кабанов
K. Bitar
R. Mokbel
2. Актуарные проблемы в связи с финансовыми рынками.
Изучение асимптотики вероятности разорения страховых компаний,  инвестирующих резерв в рисковые ценные бумаги.
Ю.М. Кабанов, 
С.М.Пергаменщиков
Т.А. Белкина
3.Хеджирование и оценка производных финансовых инструментов в нестандартных условиях.

А.А. Гущин 
М.Урусов 
П.А. Танков

4.Структура процентных ставок. 
5.Операции с ценными бумагами. Риск ликвидности.
Алгоритмическая торговля, в том числе высокоскоростная.
M.B. Житлухин
M.А. Савостьянов 
А.Г. Ильин
Е. Богуславская

6.Новые математические методы количественных финансов.

А.А. Гущин
Ю.М. Кабанов
E. Lépinette 
А.А. Муравлёв
E.C. Паламарчук

7.Оценка риска. Финансовые "пузыри". Меры приемлемости риска.M.B. Житлухин
Р.Г. Березовский

8.Оптимизация портфеля активов. Задачи оптимального управления инвестициями и потребления в моделях с транзакционными издержками. Ю.М. Кабанов
E. Lépinette
С.М.Пергаменщиков
Д.Л. Муравей
А.Ю. Элланская
P.P. Гайнуллин

9.Финансовая устойчивость банков. Внешние и внутренние рейтинги. Вероятности дефолтов.А.А.Kарминский
A.B. Костров
 
А.М. Лозинская

10. 


Реальные опционы и оптимальная остановка. Задачи о разладке и последовательном оценивании. M.B. Житлухин
А.А. Муравлёв
11.

Теория арбитража. Стохастические дефляторы и рыночныe портфели.Ю.М. Кабанов
12.Статистика случайных процессов с дискретным и непрерывным временем.Ю.А. Кутоянц
С.М.Пергаменщиков
13.


Финансовая эконометрика. Выделение глобального тренда из несинхронных наблюдений.

А.А.Пересецкий
Р.И. Якубов
A.B. Костров
J.-P. Ortega 
Р.Ю. Архипов
А.В. Богомолов
П.К. Катышев

 

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!