• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Учебная программа


Основные направления образовательной деятельности:

Разработка и имплементация в учебный процесс лекционных курсов, подготовленных на основании проведенных научных исследований в сфере финансовой математики, включающих в себя курсы: «Стохастический анализ», «Теория арбитража», «Модели кредитных рисков», «Теория мер риска», «Математические модели риск-менеджмента», «Финансовые рынки с трансакционными издержками» и др.

В лаборатории проводится еженедельный семинар, куда приглашаются ведущие ученые, занимающиеся финансовой математикой для студентов и аспирантов проводятся тематические семинары.

Курсы

 
Курс "Моделирование скачкообразных случайных процессов в экономике"А. Гущин
Курс "Эконометрика"П. Катышев
Курс "Внешние и внутренние рейтинги"А. Карминский
Курс "Основы стохастического анализа и введение в финансовую математику"Е. Паламарчук

Курсы приглашенных специалистов

 
Курс "Расширение фильтраций с финансовыми приложениями"M. Jeanblanc
Курс "Методы Монте-Карло в финансовой математике"Д. Беломестный
Курс "Вероятность и другие разделы математики"Й. Стоянов
Курс "Статистика"Ю. Кутоянц 

Курсы на летней школе

 
Курс "Математика мер риска" F. Delbaen
Курс "Безарбитражное оценивание, оптимальное инвестирование и равновесие"Д. Крамков
Курс "Теория арбитража для рынков с транзакционными издержками"Ю. Кабанов
Курс "Финансовое моделирование и процессы Леви"П. Танков
  

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!