• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Доклады, сделанные сотрудниками лаборатории в 2013 году

 

Международные конференции

Gushchin A. (with Kordzakhia N. and Novikov A.). Translation Invariant Experiments with Independent Increments. Asymptotical Statistics of Stochastic Processes IX. Université du Maine, Le Mans, 11–14 March, 2013.
 
Gushchin A. (with Kordzakhia N. and Novikov A.). Translation Invariant Statistical Experiments with Independent Increments. Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics. St. Petersburg, 10–14 June, 2013.
 
Gushchin A. On a Connection Between Superhedging Prices and the Dual Problem in Utility Maximization. Advanced Finance and Stochastics. Steklov Mathematical Institute, Moscow, June 24–28, 2013.
 
Gushchin A. On the Upper Hedging Price of Contingent Claims. ILQF International Conference in Mathematical Finance, Пушкин, 28.11–1.12.2013.
 
Gushchin A. On Upper Hedging Prices. The Seventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus. Metabief, France, January 14–19,  2013.
 
Kabanov Yu. (with E. Lépinette). Essential Supremum and Essential Maximum with Respect to Random Preference Relations with Financial Applications. Winter Workshop on Finance. Hokkaido University, Sapporo, Japan. February 18–19, 2013.
 
Kabanov Yu. (with E. Lépinette). Essential Supremum and Essential Maximum with Respect to Random Preference Relations. Asymptotical Statistics of Stochastic Processes IX. Université du Maine, Le Mans, March 11–14, 2013.
 
Kabanov Yu. (with E. Lépinette). On Essential Supremum and Essential Maximum with Respect to Random Partial Orders with Applications to Hedging. Advanced Finance and Stochastics. Steklov Mathematical Institute, Moscow, June 24–28, 2013.
 
Kabanov Yu. On Local Martingale Deflators and Market Portfolios. ILQF international conference in financial mathematics. Пушкин, 28.11–1.12.2013.
 
Karminsky A. (with Alekseenko N., Lanovik T., Polozov A.). Business ratings: Russian constraction industry methodology. The 11th EBES Conference.  Екатеринбург. September 12–14, 2013.
 
Karminsky A. (with Kozlov O.).Stress-testing Corporate and Retail Segments of Russian Credit Market. The 11th EBES Conference. Екатеринбург. September 12–14, 2013.
 
Karminsky A. Comparison of default probability models: Russian experience. VIІМеждународнаябанковскаяконкуренция: теорияипрактика. May 24–25, 2013. Украина, Сумы.
 
Karminsky A. The multiplication of the credit rating agencies efforts under IRB Approach. The Seventh Bachelier Colloquium on Stochastic Calculus and Finance. January 13 20, 2013 Франция, Metabief
 
Karminsky A., Kostrov A. Comparison of default probability models: Russian experience. 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. Paris, June 6–8, 2013 
 
Lyulko Ya.A. On Maximal Inequalities for Skew Brownian Motion. ILQF International Conference in Mathematical Finance, Пушкин. 28.11–1.12.2013.
 
Palamarchuk E.S. Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty. VII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2013) . Moscow, October 15–19, 2013.
 
Palamarchuk E.S.    Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD 2013').  Седьмая международная конференция. ИПУ РАН, Москва, 30.09 -2.10, 2013. 

Peresetsky A.
(with I. Korhonen). Extracting Global Stochastic Trend From Non-Synchronous Data. World Finance and Banking Symposium. Beijing, December 16-17, 2013.
 
Peresetsky A. (with I. Korhonen). Global stochastic trend and regional correlations. Seventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus.Metabief, France. January 13–20, 2013.
 
Peresetsky A. (with I. Korhonen). What determines the behavior of the Russian and other emerging stock markets? 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), at the ESCP Europe Paris, France, June 6–8 , 2013.
 
Peresetsky A. (with I. Korhonen). What determines the behavior of the Russian and other emerging stock markets? 11th INFINITI Conference on International Finance,  in SciencesPo, Aix-en-Provence, France, June, 10–11, 2013.
 
Peresetsky A. (with S. Kumbhakar). Cost efficiency of Kazakhstan and Russian banks: Results from competing panel data models. EWEPA-2013 XIII European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, Helsinki, June 17–20 2013.
 
Peresetsky A. (с I. Korhonen). Extracting global stochastic trend from non-synchronous observations. ILQF International Conference in Mathematical Finance, Пушкин, 28.11–1.12.2013.
 
Zhitlukhin M.V. (with A.N. Shiryaev). Disorder detection problems and their applications in finance, part II. Workshop “Modeling Market Dynamics and Equilibrium”, Bonn, Germany,  August 22, 2013.
 
Zhitlukhin M.V. (with I.V. Evstigneev). Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk. Dynamic Interactions for Economic Theory, Paris,  December 16–17, 2013.
 
Zhitlukhin M.V. (with Shiryaev A.N.). Lecture course «Optimal stopping problems: basic formulations, concepts, and methods of solution». Hausdorff Research Institute for Mathematics, Bonn, Germany, May 2013.
 
Zhitlukhin M.V. Detection of trend changes in stock prices. Advanced Finance and Stochastics, Moscow, June 2–28, 2013.
 
Zhitlukhin M.V. Disorder detection problems with applications to finance. The Seventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus. Metabief, France, January 14–19 2013.
 
Zhitlukhin M.V. On the Chernoff and the Kiefer–Weiss sequential testing problems. Probability, Analysis and Geometry. Ulm University, Germany, September 2–6 ,2013.
 
Карминский А.М. (совместно с Жевага А.А. и Зубовым С.А.). Контроллинг IT в банке. III Международный конгресс по контроллингу. Санкт-Петербург, May 17–18, 2013.
 
Карминский А.М. (совместно с Жевага А.А. и Моргуновым А.В.). Контроллинг кредитных рисков в коммерческом банке. IIIМеждународный конгресс по контроллингу.  Санкт-Петербург, May 17–18, 2013.
 
Карминский А.М., Костров А.В. Совершенствование моделей вероятности дефолта российских банков: использование рейтингов и панельных данных. 14–я Международная конференция по проблемам развития экономики и обществаНИУ ВШЭ, Москва,  2–5 апреля, 2013.

Паламарчук Е.С. On the strong law of large numbers for some stochastic processes. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». МГУ, Москва, 8–12 апреля 2013.
 
Пересецкий А.А. (с I. Korhonen). Emerging stock markets: Global trend and regional correlations. 14–я Международная конференции по проблемам развития экономики и общества.НИУ ВШЭ, Москва,  2–5 апреля, 2013.
 
Пересецкий А.А. (с O.O. Замковым). ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ. 14–я Международная конференция по проблемам развития экономики и общества.НИУ ВШЭ, Москва,  2–5 апреля, 2013.
 

Российские конференции

Карминский А.М. Система моделей кредитных рейтингов и вероятности дефолта как инструмент системы раннего предупреждения для регулятора и банков.  Новые модели банковской деятельности и актуализация содержания дисциплин профессионального цикла. 9–10.04.2013, Москва.

Карминский А.М., Костров А.В. Моделирование вероятности дефолта российских банков. Второй Российский экономический конгресс.Суздаль, 7–12 февраля 2013.

Паламарчук Е.С. Анализ временных предпочтений и оценка риска для динамических систем в условиях неопределенности. Второй Российский экономический конгресс. Суздаль, 7–12 февраля 2013.

Паламарчук Е.С. Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью. Научная конференция «Управленческие науки в современной России». Фин. Университет при Правительстве РФ, Москва, 21–22 ноября 2013.

Паламарчук Е.С. Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD 2013'). Седьмая международная конференция. ИПУ РАН, Москва, 30 сентября–2 октября 2013.

Пересецкий А.А. (с I. Korhonen). Развивающиеся фондовые рынки: глобальный тренд и региональные корреляции. Второй Российский экономический конгресс. Суздаль, 7–12 февраля 2013.

 

Научные семинары

Kabanov Yu. (with E. Lépinette). Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations. Fridrich-Schiller  University, Jena, Germany, 18.06.2013.
 
Kabanov Yu. (with E. Lépinette). Models of financial markets with transaction costs and supremal sets with respect to random preference relations. University of Essen-Duisburg, Germany, 16.07.2013.
 
Kabanov Yu. Arbitrage Theory under transaction costs. University of Stony Brook, USA, 6.02.2013.
 
Karminsky A. The synergy of rating agencies efforts: Russian experience. Perm Winter School. 5–7.02.2013. Пермь.

Palamarchuk E. Infinite horizon optimization of linear stochastic systems under general time preference. HIM Trimester Seminar, Hausdorff Research Institute for Mathematics, Bonn, Germany, 24.05.2013.
 
Peresetsky A. (with I. Korhonen). What determines the behavior of the Russian and other emerging stock markets? Econometrics and Statistics seminar. Tilburg University, 12 June 2013.
 
Peresetsky A. Russian banks license withdrawal: Financial insolvency vs. money laundering. Научный семинар Международной Лаборатории Финансовой Экономики, МИЭФ НИУ ВШЭ. 25.06.2013.
 
Гущин А.А. О двойственных методах в задаче максимизации полезности. Семинар «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании» под рук. В.И. Аркина, Э.Л. Пресмана, ЦЭМИ РАН, 5 декабря 2013 г.
 
Житлухин М.В. Последовательные методы проверки статистических гипотез и обнаружения разладки. ЦЭМИ РАН, 17 сентября 2013.
 
Кабанов Ю.М. Теория арбитража для рынков с транзакционными издержками: примирение финансовой математики и математической экономики. Cеминар "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович), ЦЭМИ РАН, 18.11.2014 г.
 
Карминский А.М. Моделирование вероятности дефолта российских банков. Семинар ЦЭМИРАН, 26 февраля 2013 г.
 
Люлько Я.А. On the one-sided exit problem for fractional Brownian motion (разбор статьи F.Aurzada). Семинар «Случайные процессы и стохастический анализ» под рук. акад. РАН, проф. А.Н. Ширяева, МГУ им. М.В. Ломоносова, 9 октября 2013 г.
 
Люлько Я.А. О функционалах от случайных блужданий и процессов броуновского типа. Семинар «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании» под рук. В.И. Аркина, Э.Л. Пресмана, ЦЭМИ РАН, 1 октября 2013 г.

Паламарчук Е.С. Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах и их применение к моделям с временными предпочтениями экономических агентов. Семинар «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании» под рук. В.И. Аркина, Э.Л. Пресмана, ЦЭМИ РАН, 17.10.2013.
 
Паламарчук Е.С. Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах и их применение к моделям с временными предпочтениями экономических агентов. Семинар Лаборатории 7, ИПУ РАН, 19.11.2013.
 
Паламарчук Е.С. Об оценке риска в динамических системах управления с учетом временных предпочтений экономических агентов. Семинар отдела Математического моделирования экономических систем, ВЦ РАН, 07.03.2013.
 
Пересецкий А.А. (вместе с Борисовой Е.И.). Тайное становится явным? Семинар ИНИИ ВШЭ, 12 декабря 2013 г.
 

 

Участие в организации конференций

Kabanov Yu. Member of Scienfic committee of the Advanced Methods in Mathematical Finance, Angers, France, 02-07.09 2013.
 
Kabanov Yu. Organizer of The 7th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical  Finance, Métabief, France, 13–20.01 2013. Co-organizers: J. Grépat, J.-P. Ortega, D.Varron.
 
Гущин А.А. Член программного комитета XXВсероссийской школы-коллоквиума по стохастическим методам, Йошкар-Ола, 12–18 мая 2013 г.
 
Житлухин М. Член оргкомитета международной конференции AdvancedFinanceandStochastics, МИАН им. В.А. Стеклова, Москва, 24–28 июня 2013 г.
 
Карминский А.М.  IIIМеждународный конгресс по контроллингу. Контроллинг кредитных рисков в коммерческом банке. Санкт-Петербург. 17–18.05.2013. Член Организационного и Программного комитетов. Руководитель секции «Контроллинг в банках».
 
Карминский А.М.  XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества.НИУ ВШЭ. 2–5.04.2013.Член Программного комитета, руководитель секции «Финансовые институты и рынки».
 
Карминский А.М. Второй Российский экономический конгресс. Суздаль.18–22.02.2013.Член Программного комитета. Научный координатор конференции «Банки и финансовые рынки».
 
Пересецкий А.А. Второй Российский экономический конгресс. Суздаль.18–22.02.2013.Со- координатор секции «Эконометрика».
 
Kabanov Yu. Organizer of The 1st Bachelier Winter School in  Mathematical  Finance, Métabief, France, 20–26.01 2014. Co-organizers: J. Grépat, L. Grigorieva, J.-P. Ortega.
 
Kabanov Yu. Organizer of The 8th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical  Finance, Métabief, France, 12–19.01 2014.  Co-organizers: J. Grépat, L. Grigorieva, J.-P. Ortega.

 

Участие в конференциях без доклада

Lyulko Ya.A., discussant of the talk «Uncertainty in an Interconnected Financial System, Contagion, and Market Freezes». World Finance and Banking Symposium. Beijing, 16–17 December, 2013.

Palamarchuk E. On stochastic optimality in the portfolio tracking problem. Advanced Finance and Stochastics. Moscow, June 24–28, 2013. (Poster Session)

 

Еженедельный семинар МЛКФ НИУ ВШЭ

Кабанов Ю.М. Теория арбитража: история и перспективы (взгляд инсайдера). МЛКФ ВШЭ, 30 сентября 2013.

Житлухин М.В. Последовательные статистические методы и их применения в финансовой математике. МЛКФ ВШЭ, 7 октября 2013.

Люлько Я.А. О функционалах от случайных блужданий и процессов броуновского типа. МЛКФ ВШЭ, 14 октября 2013.

Кабанов Ю.М. Теория арбитража: история и перспективы (взгляд инсайдера), часть II. МЛКФ ВШЭ, 21 октября 2013.

Кабанов Ю.М. Теория арбитража: история и перспективы (взгляд инсайдера), часть III – модели с транзакционными издержками. МЛКФ ВШЭ, 28 октября 2013.

Гущин А.А. Двойственные методы в задаче максимизации полезности. МЛКФ ВШЭ, 11 ноября 2013.

Пересецкий А.А. Выделение глобального стохастического тренда из несинхронных данных однодневных доходностей различных финансовых рынков. МЛКФ ВШЭ, 18 ноября 2013.

Паламарчук Е.С. Оптимизация в линейных стохастических системах управления на бесконечном интервале времени при обобщенных временных предпочтениях. Семинар МЛКФ ВШЭ, 9 декабря 2013.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!