• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Сотрудник МЛКФ - победитель премии имени профессора Б.Л. Овсиевича!

Научный сотрудник Международной лаборатории количественных финансов Екатерина Паламарчук стала победителем престижной Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за 2014 год.

Поздравляем Алексея Ильина !

Поздравляем Алексея Ильина, сотрудника Международной лаборатории количественных финансов, ставшего одним из лауреатов Международного конкурса по созданию торговых стратегий WorldQuant Challenge !

Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II

Международная лаборатория количественных финансов организовала продолжение мини-курса "Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II" профессора Emmanuel Lepinette (Paris-Dauphine Universite, France). Прочитано 2 лекции: 5 мая 2015 года - на тему "Milshtein scheme, a method to increase the convergence rate" и 12 мая 2015 года - на тему "Barrier options, the bridge simulation method based on Brownian bridges"

Байесовская задача обнаружения многократных разладок

В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных разладок» выступил научный сотрудник лаборатории Михаил Житлухин

Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности

В понедельник, 20 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности» выступил научный сотрудник лаборатории Дмитрий Муравей

Международная лаборатория количественных финансов активно участвует в работе XVI-ой Апрельской Международной научной конференции «Модернизация экономики и общества»

(Москва, 7-10 апреля 2015 г.), организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»

Intraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market

В понедельник, 6 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом выступила проф. Анна Обижаева (Российская экономическая школа)

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

23 марта 2015 года в 15:00 на совместном заседании Международной лаборатории количественных финансов и Департамента финансов НИУ ВШЭ состоялась предзащита кандидатской диссертации Агаты Лозинской на тему: «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала» выступил научный руководитель Лаборатории проф. Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 2 марта 2015 г. с докладом "Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях " выступила д-р А. Элланская (Université d'Angers, Франция)