• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала» выступил научный руководитель Лаборатории проф. Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Аннотация

В актуарной теории риска при изучении асимптотики вероятности разорения страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковый актив, одним из методов является анализ интегро-дифференциальных уравнений второго порядка. При выводе уравнений, понимаемых в классическом смысле, основная трудность состоит в доказательстве гладкости функции разорения. В докладе обсуждается подход, основанный на теории вязкостных решений для таких уравнений.