• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Байесовская задача обнаружения многократных разладок

В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных разладок» выступил научный сотрудник лаборатории Михаил Житлухин

Михаил Житлухин (МЛКФ НИУ ВШЭ)

Аннотация:
В докладе рассмотрена задача последовательного обнаружения моментов изменения сноса броуновского движения в предположении, что он задается марковским процессом с двумя состояниями, но непосредственно не наблюдаем. В качестве критериев оптимальности рассматривается критерий состоящий в минимизации дисконтированного времени несовпадения оценки коэффициента сноса с актуальным значением, а также его недисконтированная версия в асимптотически оптимальной постановке.