• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes

На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 20 февраля с докладом "On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes" выступил Юрий Кутоянц (Université du Maine, Le Mans, France and ILQF HSE, Moscow, Russia)

Альтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный подход. Финансовые приложения.

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 февраля с докладом "Альтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный подход. Финансовые приложения" выступила Elena Boguslavskaya (Brunel University London).

Влияние временных предпочтений на решение задачи долгосрочной стабилизации экономических систем в условиях неопределенности

В понедельник, 2 февраля 2015 г. состоялся очередной семинар Международной лаборатории количественных финансов, докладчик - Е.С. Паламарчук (МЛКФ НИУ ВШЭ и ЦЭМИ РАН)

Effcient solution of structural default models with correlated jumps and mutual obligations

На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 30 января с докладом "Effcient solution of structural default models with correlated jumps and mutual obligations" выступил Andrey Itkin (New York University, USA)

Асимптотика цены безразличия в Леви-моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 22 декабря с докладом "Асимптотика цены безразличия в Леви-моделях" выступил профессор Петр Танков (Université Paris-Diderot, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Paris и МЛКФ НИУ ВШЭ)

Monte Carlo Methods; Discretization of diffusion

Профессор Emmanuel Lepinette (Université Paris-Dauphine, France) в период с 26 ноября по 2 декабря 2014 года прочитал в Международной лаборатория количественных финансов мини-курс "Monte Carlo Methods; Discretization of diffusion", включающий лекции и практические занятия с использованием пакета SciLab

Благодарность сотрудникам лаборатории Карминскому А.М. и Кострову А.В.

Руководство НИУ ВШЭ - Санкт Петербург выражает благодарность за курс "Моделирование кредитных рисков".

Option pricing and hedging with heteroscedastic underlying price processes. Discrete and continuous time approaches

На семинаре Международной лаборатории количественных финансов 25 ноября с докладом "Option pricing and hedging with heteroscedastic underlying price processes. Discrete and continuous time approaches" выступил профессор Juan-Pablo Ortega (Université de Franche-Comté, Besançon, France)

Long Memory and Periodicity in Intraday Volatility

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 24 ноября с докладом "Long Memory and Periodicity in Intraday Volatility" выступил профессор Dean Fantazzini (ВШЭ). Подробнее

Благодарность от Министерства образования

Работа Международной лаборатории количественных финансов (МЛКФ) ВШЭ и ее руководителя профессора Ю.М. Кабанова получила высокую оценку Министерства образования и науки Российской Федерации.