• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Наука

Сотрудник МЛКФ - победитель премии имени профессора Б.Л. Овсиевича!

Научный сотрудник Международной лаборатории количественных финансов Екатерина Паламарчук стала победителем престижной Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за 2014 год.

Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II

Международная лаборатория количественных финансов организовала продолжение мини-курса "Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II" профессора Emmanuel Lepinette (Paris-Dauphine Universite, France). Прочитано 2 лекции: 5 мая 2015 года - на тему "Milshtein scheme, a method to increase the convergence rate" и 12 мая 2015 года - на тему "Barrier options, the bridge simulation method based on Brownian bridges"

Байесовская задача обнаружения многократных разладок

В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных разладок» выступил научный сотрудник лаборатории Михаил Житлухин

Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности

В понедельник, 20 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности» выступил научный сотрудник лаборатории Дмитрий Муравей

Международная лаборатория количественных финансов активно участвует в работе XVI-ой Апрельской Международной научной конференции «Модернизация экономики и общества»

(Москва, 7-10 апреля 2015 г.), организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»

Intraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market

В понедельник, 6 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом выступила проф. Анна Обижаева (Российская экономическая школа)

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

23 марта 2015 года в 15:00 на совместном заседании Международной лаборатории количественных финансов и Департамента финансов НИУ ВШЭ состоялась предзащита кандидатской диссертации Агаты Лозинской на тему: «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала» выступил научный руководитель Лаборатории проф. Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 2 марта 2015 г. с докладом "Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях " выступила д-р А. Элланская (Université d'Angers, Франция)

On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes

На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 20 февраля с докладом "On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes" выступил Юрий Кутоянц (Université du Maine, Le Mans, France and ILQF HSE, Moscow, Russia)


12