• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Тема «исследования и аналитика»

Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II

Международная лаборатория количественных финансов организовала продолжение мини-курса "Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II" профессора Emmanuel Lepinette (Paris-Dauphine Universite, France). Прочитано 2 лекции: 5 мая 2015 года - на тему "Milshtein scheme, a method to increase the convergence rate" и 12 мая 2015 года - на тему "Barrier options, the bridge simulation method based on Brownian bridges"

Байесовская задача обнаружения многократных разладок

В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных разладок» выступил научный сотрудник лаборатории Михаил Житлухин

Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности

В понедельник, 20 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Точное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной волатильности» выступил научный сотрудник лаборатории Дмитрий Муравей

Intraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market

В понедельник, 6 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом выступила проф. Анна Обижаева (Российская экономическая школа)

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

23 марта 2015 года в 15:00 на совместном заседании Международной лаборатории количественных финансов и Департамента финансов НИУ ВШЭ состоялась предзащита кандидатской диссертации Агаты Лозинской на тему: «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала» выступил научный руководитель Лаборатории проф. Юрий Кабанов (МЛКФ и Université de Franche-Comté, Франция)

Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 2 марта 2015 г. с докладом "Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях " выступила д-р А. Элланская (Université d'Angers, Франция)

On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes

На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 20 февраля с докладом "On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes" выступил Юрий Кутоянц (Université du Maine, Le Mans, France and ILQF HSE, Moscow, Russia)

Альтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный подход. Финансовые приложения.

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 февраля с докладом "Альтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный подход. Финансовые приложения" выступила Elena Boguslavskaya (Brunel University London).

Асимптотика цены безразличия в Леви-моделях

На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 22 декабря с докладом "Асимптотика цены безразличия в Леви-моделях" выступил профессор Петр Танков (Université Paris-Diderot, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Paris и МЛКФ НИУ ВШЭ)


12