• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Семинар Карминского

Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования финансовых рисков" 


Руководитель семинара Карминский Александр  Маркович

Семинар проводится по понедельникам в 15:00 по адресу: ул. Шаболовка, д.31 Б, каб. 100 


Приглашаются все желающие. 
По вопросам участия в семинаре необходимо связаться с Георгием Шахназарянцем gshahnazaryanc@hse.ru

18 мая 2015

А. Лозинская

Рассмотрение доработанной по результатам предзащиты кандидатской диссертации на тему «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

20 апреля 2015

А. Костров

Рассмотрение проектф статьи «Bank Creditors Pay for Bankers’ Mismanagement»

10 апреля 2015

Ю. Кабанов

Сообщение на PhD-семинаре по финансам

08 апреля 2015

А. Моргунов

Доклад на конференции «Assessment of credit risk of investment projects»

23 марта 2015      

А. Лозинская

Предварительная защита кандидатской диссертации на тему «Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании»

09 марта 2015

А. Телегин

Рассмотрение предложений по формированию моделей системных рисков

23 февраля 2015

А. Рыбалка

Рассмотрение материалов проекта «Индекс конкурентоспособности строительной отрасли»

09 февраля 2015

Э. Хромова

Рассмотрение материалов проекта «Построение рейтинговой модели международных банков»

26 января 2015

Е. Павлова

Рассмотрение материалов по проекту сопоставления рейтинговых шкал для банков за последнюю пятилетку

08 декабря 2014

К. Хромова

Рассмотрение материалов по проекту сопоставления рейтинговых шкал для промышленных предприятий

24 ноября 2014

И. Андросов

Рассмотрение предложений по проекту исследования на тему «Эмпирическая оценка составляющих рисков российских банков»

10 ноября 2014

А. Костров

Рассмотрение предложений по проекту исследования на тему «Формирование инвестиционного портфеля на основе банковских и рыночных инструментов»

27 октября 2014

А. Моргунов

Рассмотрение проекта статьи «Оценка кредитных рисков сделок проектного финансирования»

13 октября 2014

Э. Фролова

Рассмотрение материалов для статьи «Модели оценки и управления стоимостью коммерческого банка»

29 сентября 2014

О. Жданова

Доклад на тему «Современные тенденции банковских инноваций»

15 сентября 2014

И. Андросов

Рассмотрение обзора «Структура рисков российской банковской системы»



13.01.2014 Андрей Телегин "Основные положения Basel III и риски межбанковского рынка"

Аннотация: Будут рассмотрены нововведения Базеля III (по сравнению с предыдущими нормативами), в котором уделяется большое внимание риску ликвидности.

Также будут рассмотрены работы А.В. Исакова "Структура рынка межбанковского кредитования и корректное агрегирование шоков ликвидности" и А.В. Леонидова и Е.Л. Румянцев "Оценка системных рисков межбанковского рынка России на основе сетевой топологии"

16.12.2013 Екатерина Катаева "Модели корпоративных кредитных рейтингов" 

Аннотация: Доклад посвящен моделям корпоративных кредитных рейтингов, а также выбору объясняющих переменных для их построения. Рассматриваются как традиционные статистические способы моделирования, так и относительно новые методы искусственного интеллекта, основанные на машинном обучении. В докладе проведено сравнение подходов  и определены отличия в значительности отдельных финансовых, рыночных и макроэкономических индикаторов для рассматриваемых моделей.

09.12.2013, Алексей Рыбалка, Андрей Телегин. В качестве оппонента выступит заместитель заведующего кафедры Банковского дела, доцент, Павел Кузьмич Бондарчук

Аннотация: В презентации будут представлены  требования к капиталу согласно Базелю 2. Будут подробно рассмотрены требования по регулированию трех видов риска: кредитного, рыночного и операционного. Затем приводятся нововведения Базеля 3, в котором уделяется большое внимание другому виду риска - риску ликвидности.

02.12.2013, Ксения Харчук и Екатерина Бурдакова "Сравнение рейтинговых шкал различных агентств"

Аннотация: (1) После кризиса как инвесторы, так и регулятор заинтересованы в том, чтобы снизить свою зависимость от Большой тройки рейтинговых агентств. В работе представлен метод сопоставления шкал Moody's, S&P, Fitch и российских РА для банковской отрасли.

(2) Кроме того будет представлена  презентация по материалам работы "Split credit ratings and the prediction of bank ratings in the Basel II environment" by Amanda Barton.

Шкалы различных рейтинговых агентств не идентичны. Исследование показывает, что различия зависят от степени риска оцениваемого объекта и принадлежности рейтингового агентства к определенной стране; также соответствие рейтинговых шкал варьируется между различными отраслями промышленности и регионами. С помощью логистической регрессии в работе сравниваются результаты 52 моделей рейтингов для 10 рейтинговых агентств.

25.11.2013, Александра Ряховская "Анализ причин отзыва лицензий российских банков в связи с отмыванием доходов"

Аннотация: "Отмывание доходов и пособничество терроризму" - одна из статей закона, по которой Центральный банк России отзывает лицензии у банков. В работе представлена модель вероятности дефолта банков по данному критерию, построенная на основании финансовой отчетности, макроэкономических и институциональных характеристик. Модель протестирована на данных вне выборки. Работа представляет интерес для регулятора, юридических и физических лиц.

18.11.2013, Александр Костров «Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности»

Аннотация: Для  моделей  вероятности  дефолта  российских  банков  в  логистической  спецификации  с  квазипанельной  структурой  данных  (1998–2011  гг.)  показано: 

1)  присутствие  квадратичной  зависимости  вероятности  дефолта  банка  от  его размера,  достаточности  капитала  и  рентабельности;  

2)  существование  отрицательной  зависимости  вероятности  дефолта  от  уровня  монопольной  власти  банка,  характеризуемой  индексом  Лернера; 

3)  учет  макроэкономических  и  институциональных  переменных,  как  и  фактора  времени,  существенно  улучшает  качество  модели.  

Работа  представляет  интерес  для  регулятора  и  коммерческих  банков  в  рамках  задач  риск-менеджмента.

 

 

 

 

10.02.2014

А. Костров

Обсуждение рефератов по курсу «Внешние и внутренние рейтинги» магистерской программы Департамента финансов

 

24.02.2014

А. Карминский,            А. Костров

Статья  в EER «TheProbability of Default in Russian Banking»

 

10.03.2014

О. Жданова

Диффузия перспективных банковских инноваций на развивающихся рынках

 

24.03.2014

А. Моргунов

Модели вероятности дефолта проектного проектирования

 

31.03.2014

А. Порошина

Методология оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

 

01.04-04.04.2014

Секция «Финансовые институты и рынки»

Участие в работе сессий секции иPhD семинара по финансам. Содействие в организации

 

21.04.2014

К. Тотьмянина

Модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков банка

 

12.05.2014

В. Киселев

Формирование системы индикаторов банковских кризисов

 

19.05.2014

А. Костров, А. Ташенов, И. Абрамов

Сравнение факторов финансовой стабильности в странах СНГ

 

09.06.2014

А. Ряховская,

Э. Хромова

Модели изменения рейтингов банков. Обсуждение первых результатов

 

16.06.2014

К. Харчук, Е. Павлова

Сопоставление рейтинговых шкал для российских финансовых компаний и банков

 

17.06.2014

В. Киселев,

К. Тотьмянина

Предварительное рассмотрение кандидатских диссертаций на диссертационном совете

 

24.06.06

А. Ряховская

Защита ВКР на тему: «Моделирование изменения рейтингов международных банков»

Приглашаются все желающие

25.06.2014

А. Костров

Защита магистерской диссертации на тему: «Моделирование вероятности дефолта российских банков»

Приглашаются все желающие

26.06.2014

А. Порошина

Предварительное рассмотрение кандидатской диссертации на кафедре банковского дела Департамента финансов

Приглашаются все желающие

Июль- Август

 

Летние каникулы:

Всем хорошего отдыха и творческой работы!!!

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!