• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Публикации сотрудников лаборатории в 2013 году


Статьи в международных журналах

Evstigneev I. V., Zhitlukhin M. V. (2013). Controlled random fields, von Neumann-Gale dynamics and multimarket hedging with risk. Stochastics, 85 (4), 652‑666  

Kabanov Yu., Lépinette E. (2013). Essential supremum with respect to a random partial order. Journal of Mathematical Economics, 49 (6), 478‑487   

Kabanov Yu., Lépinette E.  (2013). Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations. Journal of Mathematical Economics, 49 (6), 488‑495  

Karminsky A., Hainsworth R. N., Solodkov V. M. (2013). Arm's length method for comparing rating scales. Eurasian Economic Review, 3 (2), 114–135 

Kumbhakar S. C., Peresetsky A. A. (2013). Cost efficiency of Kazakhstan and Russian banks: Results from competing panel data models. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 6 (1), 88–113 

Статьи в российских журналах

Белкина Т. А., Паламарчук Е. С. (2013). О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями. Автоматика и телемеханика , 4, 110–128.
англ. версия: 
BelkinaT. A.Palamarchuk E. S.  (2013). On Stochastic Optimality for a Linear Controller with Attenuating Disturbances. Automation and Remote Control, 74 (4), 628–641.

Гущин А. А. (2013).  Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез. Доклады РАН, 450 (6), 633–636.
англ. версия:  Gushchin   A. A. (2013). A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses, Doklady Mathematics, 87 (3), 345–347.

Житлухин М. В., Муравлев А. А., Ширяев А. Н.  (2013). Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения. Успехи математических наук, 68 (2), 201–202.

Житлухин М. В., Ширяев А. Н. (2013). Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке. Теория вероятностей и ее применения, 58 (1), 193‑200.

Замков О. О., Пересецкий А. А.  (2013). ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ.  Прикладная эконометрика, 30 (2), 93–114.

Ипатова И. Б., Пересецкий А. А.  (2013). Техническая эффективность предприятий отрасли производства  резиновых и пластмассовых изделий.  Прикладная эконометрика, 32 (4), 71‑92.

Карминский А. М. (2013). Формирование инструментария мегарегулятора. Журнал новой экономической ассоциации. 19 (3), 146‑149.

Карминский А. М., Жданова О. Р. (2013). Современные тенденции банковских инноваций. Маркетинг и менеджмент инноваций, Сумский государственный университет, Украина. 2, 106‑118.

Карминский А. М., Костров А. В. (2013)Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности. Журнал Новой экономической ассоциации, 17 (1), 64‑86.

Люлько Я. А.  (2013). О распределении максимума скошенного броуновского движения и скошенного случайного блуждания на некоторых случайных отрезках времени, Успехи математических наук, 68 (6), 169-170.

Паламарчук Е. С. (2013). Оценка риска в линейных экономических системах при отрицательных временных предпочтениях. Экономика и математические методы, 49 (3), 99–116.

Пересецкий А. А. (2013). Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов. Прикладная эконометрика, 30 (2), 49–64.

 
Книги

Буфетов А. И., Житлухин М. В., Козин Н. Е. (2013). Диаграммы Юнга и их предельная форма. МЦНМО, Москва.

Горелая Н. И., Карминский А. М. (2013). Основы банковского дела. М., Инфра-М.

Карминский А. М., Фалько С. Г., Грачев И. Д., Иванова Н. Ю., Маликова С. Г. (2013). Контроллинг на промышленном предприятии. Под общ. ред.: А. М. Карминский, С. Г. Фалько. М., ИД Форум.

Карминский А. М., Фалько С. Г., Жевага А. А., Иванова Н. Ю. (2014). Контроллинг3-е издание, доработанное. М., ИД Форум.

 

Учебники, учебные пособия

Карминский А. М., Фалько С. Г., Жевага А. А., Зубов С. А., Моргунов А. В. (2013).  Контроллинг в банке. Учебное пособие. Под общ. ред.: А. М. Карминского, С. Г. Фалько. М. ИД Форум - 288 c.

 

Книги под редакцией сотрудников МЛКФ

 

Главы в книгах, статьи в сборниках

Гущин А. А.  (2013). О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств, Современные проблемы математики и механики. Том VIII. Математика. Выпуск 3. К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Лебедев, Изд-во Моск. ун-та, Москва, стр. 60–72.

Karminsky A., Kozlov O. (2013). Stress-testing of Retail and Corporate Segments of Russian Credit Market11th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), Russian Acad Sci, Inst Econ, Ural Branch, Ekaterinburg, Russia, sept. 12-14, 19-34

Karminsky A., Alekseenko N., Lanovyk T. et al. (2013). Business Raitings: Methodology of Russian Construction Sector. 11th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), Russian Acad Sci, Inst Econ, Ural Branch, Ekaterinburg, Russia, sept.12-14, 62-70


 

Препринты, изданные в международных организациях

Korhonen I., Peresetsky A. (2013). Extracting global stochastic trend from non-synchronous data. Bank of Finland, BOFIT Discussion Papers, No. 15/2013.

Korhonen I., Peresetsky A. (2013). What determines stock market behavior in Russia and other emerging countries? Bank of Finland, BOFIT Discussion Papers, No. 4/2013.

 

Препринты, изданные в России

Борисова Е. И., Пересецкий А. А. (2013). Тайное становится явным? Научные доклады Института институциональных исследований. WP10. Высшая школа экономики, 2013. № 4.

 

Препринты в электронных изданиях

Borisova E. I., Polischuk L. I., Peresetsky A. A. (2013). Collective Management of Residential Housing in Russia: The Importance of Being Social. Working papers by Social Science Research Network.

Chau H., Tankov P. (2013). Market Models with Optimal Arbitrage, arXiv:1312.4979.

De Franco C., Tankov P., Warin X. (2013). Numerical Methods for the Quadratic Hedging Problem in Markov Models with Jumps, arXiv:1310.4293.

Gushchin A.,  Urusov M.  (2013). Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion, arXiv: 1310.1172.

Shiryaev A. N., Zhitlukhin M. V., Ziemba W. T.  (2013). Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013. Working papers by Social Science Research Network.

Shiryaev A. N., Zhitlukhin M. V., Ziemba W. T.  (2013). When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a stochastic disorder model. Working papers by Social Science Research Network.

 

Статьи и др. материалы, принятые в печать

Gushchin A. A., Khasanov R. V., Morozov I. S.,  Some functional analytic tools for utility maximization, Modern Stochastics and Applications, Springer Optimization and Its Applications, 90, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, Springer.

Hainsworth R., Karminsky A. M., Solodkov V. Arm's Length Method For Comparing Rating Scales. Eurasian Economic Review.

Kabanov Yuri, Rutkowski Marek, Zariphopoulou Thaleia  (Eds.) Inspired by Finance: The Musiela Festschrift . Springer.

Karminsky A. M., Kostrov A. The Probability of Default in Russian Banking. Eurasian Economic Review.

Nguyeny T. H., Pergamenshchikov S.  Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets. Mathematical Finance, accepted in 2013.

Poroshina A. M., Karminsky A. M., Ozhegov E. M. The comparative analysis parametric and non-parametric credit risk estimation on mortgage market: Russian case. Working papers by NRU Higher School of Economics. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике".

Паламарчук Е. С.  Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса. Журнал вычислительной математики и математической физики,
англ. версия: Palamarchuk E. S. (2014). Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation and Almost Sure Optimality for a Controlled Stochastic Process. Computational Mathematics and Mathematical Physics.

 

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!