• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Публикации сотрудников лаборатории в 2014 году


Статьи в международных журналах

Ben Tahar I., Lépinette E. (2014). Vector-valued coherent risk measure processes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 17 (2), 1-28

Borisova E. I., Polishchuk L., Peresetsky A. (2014). Collective Management of Residential Housing in Russia: The Importance of Being Social.  Journal of Comparative Economics , 42 (3), 609–629  

Galtchouk L., Pergamenshchikov S. (2014) Geometric ergodicity for classes of homogeneous Markov chains. Stochastic Processes and their Applications , 124, 3362–3391  
Karminsky A., Kostrov A. (2014). The Probability of Default in Russian Banking, Eurasian Economic Review, 4 (1), 81–98.
Kutoyants Yu.  (2014). Approximation of the Solution of the Backwards Stochastic Differential Equation. Small Noise, Large Sample and High Frequency Cases. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 287, 140–161  
Kutoyants Yu., Zhou L. (2014). On Approximation of the Backward Stochastic Differential. Journal of Statistical Planning and Inference, 150, 111–123  

Kutoyants Yu.  (2014). On Asymptotic Distribution of Parameter Free Tests for Ergodic Diffusion Processes. Statistical Inference for Stochastic Processes, 17 (2), 139–161

Lépinette E.,  Tran T. (2014). Approximate Hedging in a Local Volatility Model with Proportional Transaction Costs. Applied Mathematical Finance, 21 (4), 313-341
Lyulko Ya., Shiryaev A.
(2014). Sharp Maximal Inequalities for Stochastic Processes. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 287, 162–181  

Muravlev A., Shiryaev A. (2014). Two-Sided Disorder Problem for a Brownian Motion in a Bayesian Settings. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 287, 211–233  

Peresetsky A. (2014). What drives the Russian stock market: World market and political shocks. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 4 (1/2), 82–95

Shiryaev A., Zhitlukhin M., Ziemba W.  (2014). When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a stochastic disorder model. The Journal of Portfolio Management, 40 (2), 54–63     

Zhitlukhin M., Shiryaev A. (2014). On the Existence of Solutions of Unbounded Optimal Stopping Problems. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 287, 310–319   
Zhitlukhin M.
, Shiryaev A. 
(2014). Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment. Theory of Probability and Its Applications , 58 (1), 164-171  


Статьи в российских журналах

Зубов С. А., Жевага А. А., Карминский А. М. (2014). Контроллинг бизнес-процессов и информационных технологий в банке. Часть 1. Контроллинг,51 (1), 74–77.

Зубов С. А., Жевага А. А., Карминский А. М. (2014). Контроллинг бизнес-процессов и информационных технологий в банке. Часть 2. Контроллинг, 52 (2), 56–65.

Карминский А. М., Киселев В. Ю. (2014). Построение динамических индексов банковского кризиса. Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 15 (252), 45–52.

Пересецкий А. А., Дурдыев Р. И. (2014).  Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде. Прикладная эконометрика, 35 (3), 39–59.

Паламарчук Е. С. (2014).  Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса . Журнал вычислительной математики и математической физики, 54 (1), 89–103.

 

Сборники трудов конференций

Белкина Т. А., Конюхова Н. Б., Курочкин С. В.  (2014). Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций, Современная математика. Фундаментальные направления, Труды Крымской осенней математической школы-симпозиума, 53, 5–29.

Karminsky A., Kostrov A. (2014). Comparison of Bank Financial Stability Factors in CIS Countries, Procedia Computer Science. International Conference on Computational Science, 2014, 31, 766–772

Chernikov B. V., Karminsky A. M.  (2014). Specificities of Lexicological Synthesis of Text Documents, Procedia Computer Science. 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014, 2014, 31, 431–439

 

Главы в книгах, статьи в сборниках

Gushchin A. A., Khasanov R. V., Morozov I. S. (2014). Some Functional Analytic Tools for Utility Maximization. In Modern stochastics and applications, Springer Optimization and Its Applications, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, 2014, Berlin-Heidelberg-New-York, Springer, р. 267–285.

Kutoyants Yu. (2014). On ADF goodness-of-fit tests for stochastic processes. In New Perspectives on Stochastic Modeling and Data Analysis. J. R. Bozeman, V. Girardin, and C. H. Skiadas (Ed’s), 2014, Athens, ISAST, p. 3-18.

Замков О. О., Пересецкий А. А. (2014). Динамика влияния оценок ЕГЭ на последующие результаты студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭВ сборнике “XIV международная конференция по проблемам развития экономики и общества”, т. 4., под редакцией Е.Г. Ясина,  2014, Москва НИУ ВШЭ, стр. 40–49.

Карминский А. М., Костров А. В. (2014). Совершенствование моделей вероятности дефолта российских банков: использование рейтингов и панельных данных. В сборнике “XIV международная конференция по проблемам развития экономики и общества”, т. 1, под редакцией Е.Г. Ясина, 2014, Москва, НИУ ВШЭ, стр. 538–546.

 

Учебники, учебные пособия

Катышев П. К., Пересецкий А. А. (2014). Задачи с решениями по вероятности и статистике. Часть I. Задачи. Москва, Издательский дом НИУ ВШЭ, 248 стр.

Катышев П. К., Пересецкий А. А. (2014). Задачи с решениями по вероятности и статистике. Часть II. Решения. Москва, Издательский дом НИУ ВШЭ, 640 стр.

 

Книги под редакцией сотрудников МЛКФ

Kabanov Yu., Rutkowski M., Zariphopoulou T.  (Eds.). (2014). Inspired by Finance: The Musiela Festschrift.

 

Препринты в электронных изданиях

Cai J., Fukusawa M., Rosenbaum M., Tankov P. (2014). Optimal discretization of hedging strategies with directional views, arXiv:1407.4570.

Dachian S., Kutoyants Yu., Yang L. (2014). On hypothesis testing for Poisson processes. Regular case, arXiv:1403.7867v2.

Dachian S., Kutoyants Yu., Yang L. (2014). On hypothesis testing for Poisson processes. Singular cases, arXiv:1403.7868v2.

Gulisashvili A., Tankov P. (2014). Tail Behavior of Sums and Differences of Log-normal Random Variables, arXiv:1309.3057.

Gulisashvili A., Tankov P. (2014). Implied volatility of basket options at extreme strikes, arXiv:1406.0394.

Gushchin A., Urusov M. (2014). Processes That Can be Embedded in a Geometric Brownian Motion, arXiv:1310.1172v2.

Kutoyants Yu. (2014). On score-functions and goodness-of-fit tests for stochastic processes, arXiv:1403.7715.

Kutoyants Yu. (2014). On ADF goodness-of-fit tests for perturbed dynamical systems, arXiv:1403.7713v.

Tankov P. (2014). Left tail of the sum of dependent positive random variables, arXiv:1402.4683.

 

Статьи и др. материалы, принятые в печать

Chau H., Tankov P. Market Models with Optimal Arbitrage,  SIAM Journal on Financial Mathematics 

Dachian S., Kutoyants Yu., Yang L. On hypothesis testing for Poisson processes. Regular case, Communication in Statistics - Theory and Methods. DOI LSTA-2014-0275.R1 10.1080/03610926.2014.968734

Dachian S., Kutoyants Yu., Yang L. On hypothesis testing for Poisson processes. Singular cases, Communication in Statistics - Theory and Methods. DOI LSTA-2014-0273.R1 10.1080/03610926.2014.968733

De Franco C., Tankov P., Warin X. Numerical Methods for the Quadratic Hedging Problem in Markov Models with Jumps. Journal of Computational Finance.

Federico S., Tankov P. Finite-Dimensional Representations for Controlled Diffusions with Delay, Applied Mathematics and Optimization.

Gulisashvili A., Tankov P. Tail Behavior of Sums and Differences of Log-normal Random Variables, Bernoulli.


Gulisashvili A., Tankov P. 
Implied volatility of basket options at extreme strikes. In Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Eds Friz-Gatheral-Gulisashvili-Jacquier-Teichmann), volume 110 of  Springer Proceedings in Mathematics and Statistics.

Kabanov Yu., Lépinette E.
On supremal and maximal sets with respect to random partial orders. In: "Set Optimization - State of the Art and Applications in Finance". Ed. A. Hamel. Springer.

Mijatovich A., Tankov P. 
A New Look at Short-Term Implied Volatility in Asset Price Models with Jumps. Mathematical Finance 

Nguyen T.H., Pergamenshchikov S. Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets. Mathematical Finance.

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!