• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Семинар А. Пересецкого

Методы анализа финансовых временных рядов

Руководитель семинара Пересецкий Анатолий Абрамович

Семинар проводится по пятницам в 17:00 по адресу ул. Шаболовка, 31Б, ком. 100a 

 

29 мая 2015

Владислав Косарев

Моделирование кредитного портфеля коммерческого банка (продолжение).

22 мая 2015

Анастасия Кузьмина

Выделение глобального стохастического тренда по данным ММВБ.

Владислав Косарев

Моделирование кредитного портфеля коммерческого банка. 

(слайды к докладу В. Косарева)

24 апреля 2015

Максим Мантуров

Cвязь между ежедневными данными по валютным запасам, курсу доллара, итервенциями ЦБ, ценами нефти, санкциями, целями валютного регулирования ЦБ РФ.

6 марта 2015

Артем Аганин

(продолжение)

Обзор различных модификаций GARCH моделей и точности прогноза волатильности по этим моделям. Статья P. R. Hansen, A. Lunde (2005). A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)?  Journal of Applied Econometrics , 20: 873–889, и др. 

27 февраля 2015

Артем Аганин

Обзор различных модификаций GARCH моделей и точности прогноза волатильности по этим моделям. Статья P. R. Hansen, A. Lunde (2005). A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)? Journal of Applied Econometrics, 20: 873–889, и др.

20 февраля 2015

Руслан Якубов

Основы дискретного фильтра Калмана. Прогноз на шаг вперед. Сглаживание. Оценка параметров.

1 августа 2014

Руслан Якубов

Прогнозирование доходности индексов S&P 500 и ММВБ с помощью модели глобального стохастического тренда с автокорреляцией.

29 июля 2014

Руслан Якубов

Прогнозирование доходности индекса NIKKEI с помощью модели глобального стохастического тренда с автокорреляцией.

19 июня 2014

Руслан Якубов

Постановка модели глобального стохастического тренда с автокорреляцией для случая 10 фондовых индексов.

27 мая 2014

Juan-Pablo Ortega,

Lyudmila Grigoryeva

Estimation and empirical performance of multivariate non-scalar dynamic conditional covariance and correlation models.

21 мая 2014

Гульназ Магазова, Анастасия Черкашина

Модели стохастического тренда с гетероскедастичностью и с переменными коэффициентами, как EKF модели, продолжение.

14 мая 2014

Анастасия Черкашина

Модель выделения глобального стохастического тренда финансовых рынков с переменными коэффициентами.

7 мая 2014

Руслан Якубов

Расчёт корреляций между приращениями глобального стохастического тренда. Устойчивость коэффициентов в модели.

30 апреля 2014

Руслан Якубов,

Анастасия Черкашина

Модели стохастического тренда с гетероскедастичностью, как EKF модели.

23 апреля 2014

Руслан Якубов

Модель автокорреляции глобального стохастического тренда. Первые результаты.

16 апреля 2014

Руслан Якубов,

Гульназ Магазова

Обзор программных пакетов R, MatLab, и др. включающих алгоритмы фильтра Калмана и нелинейного фильтра Калмана. Обсуждение возможных моделей с условной гетероскедастичностью глобального тренда.

5 марта 2014

Руслан Якубов

Обзор статьи «Extracting a common stochastic trend: Theory with some applications»  Chang, Miller & Park, 2009.

26 февраля 2014

Анастасия Черкашина

«Bulls and Bears Move across Borders? International Transmission of Stock Returns and Volatility», Wen-Ling Lin, Robert F. Engle, Takatoshi Ito Do, 1994.

15 февраля 2014

Гульназ Магазова

Статья «Transmission of volatility between stock markets, King, Wadhwani». The Review of Financial Studies, 1990

10 февраля 2014

Руслан Якубов

Фильтр Калмана, продолжение. Применение для модели глобального стохастического тренда.

23 декабря 2013

Руслан Якубов

Фильтр Калмана.

15 декабря 2013

Гульназ Магазова

Фильтр Калмана.




 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!